【FX自動売買】移動平均線クロスと傾きのEAを自作してみた

こんばんは、分散型ライフのエンジです。

MT4にて、自作EAの稼働をしております。
本日は、移動平均線のクロスと傾きでエントリーするEAを作ってみました。

◆下記リンクにてFX自動売買の概要と始め方についてまとめています。

　 FX自動売買で不労所得を狙う方法とは?

移動平均線によるエントリー条件

今回作成したEAは下記の条件を両方とも満たす(and条件)モデルを作成しました。

オーソドックスに移動平均線(EMA)のゴールデンクロスとデッドクロス
EMAの現在値と数本前の足におけるEMA値との比較。
[例] ゴールデンクロスでかつEMA値が比較対象のEMA値より大きい時に買いエントリー

基本的に移動平均線(EMA)クロスのみでは騙しが多く、勝率は40%程度です。

そこでEMAの値を比較する条件を追加して勝率を高めるようにしてみました。

※EMAの傾き角度による設定を試みましたが、結果はイマイチだったので、シンプルに値比較にしたら使えそうでした。

また、トレール注文を採用して利益を取りこぼさないようにしています。

EAのテスト結果

テスト結果は以下の通りとなりました。

EAのテスト結果はプロフィットファクタが重要な指標となります。

(※PF=プロフィットファクタとは、純利益が純損失の何倍かを示します。)

テスト期間 : 2012年1月1日～2016年11月18日　1時間足
0.1ロット、スリッページは3pips
プロフィットファクタ : 1.22
最大ドローダウン : 5.4%
勝率 : 31.95%
取引数 : 820回

5年間右肩上がりで資産を伸ばしています。

アベノミクス相場の始まりから調整による下落、最近のトランプノミクスを含めた直近2年間で再度テストしてみました。

テスト期間 : 2015年1月1日～2016年11月18日　1時間足
0.1ロット、スリッページは3pips
プロフィットファクタ : 1.18
最大ドローダウン : 4.72%
勝率 : 31.85%
取引数 : 314回

各イベントを乗り越えても右肩上がりで利益を積み上げ出来ています。

もう少し改良を加えて最大ドローダウンを抑えられるようにして、このEAの自動売買を稼働してみたいと思います。

EA自動売買の始め方

自動売買のプラットフォームMT4の入手と口座開設が必要となります。

FX自動売買の始め方は下記リンクにてまとめておりますので参照してみて下さい。

[関連] 不労所得！？これでFX自動売買が始められます。

EA自動売買の必読書

小生も以下2冊をバイブルとして自作EAによる自動売買を試みています。

まずはFXメタトレーダー入門で、EA運用の基礎を学習します。

この本でもサンプルEAがあるので、自作に取り掛かることができます。

基本を学ぶ

まずはFXメタトレーダー入門で、EA運用の基礎を学習します。

この本でもサンプルEAがあるので、自作に取り掛かることができます。

FXメタトレーダー入門―最先端システムトレードソフト使いこなし術 (現代の錬金術師シリーズ 56)

posted with ヨメレバ

豊嶋久道パンローリング 2007-12-07

EA自作に取り組む

次にEA自作で必須である実践プログラミングを学習します。

プログラミングといっても、関数のコピー＆ペーストなので、そこまで難しくないです。

移動平均線のクロス以外にもRSIやピボットを使用した取引事例等多く紹介されています。

FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)

posted with ヨメレバ

豊嶋久道パンローリング 2009-10-16

以上、「【FX自動売買】移動平均線クロスと傾きのEAを自作してみた」でした。