こんばんは、分散型ライフのエンジです。
今回はピボット(Pivot)を活用したトレード手法をプログラミングして、MT4で動かしてみました。
実は小生がFX自動売買を始めた理由の1つとして、ピボットを利用したEAを作成して動かしてみたいという思いがあったからです。
しかし、思ったような結果を得られずに、ピボット関連のEA作成を取り止めて数年放置しておりました。ですが、ピボットの有用性を説いている書籍を立ち読みして、もう一度プログラムを見直してみました。そしてオシレーターを加えてみたところ、改良の余地がある成績になったのでお伝えしたいと思います。
ピボット(Pivot)とは
ピボットとは、前日の4本値から高値・安値・終値を用いて計算されたテクニカル指標です。
前日の日足で算出するのはデイリーピボット、前週の週足はウィークリーピボットと呼称しています。その中でもデイリーピボットを使った手法がメインとなります。
フィボナッチと似ていて、38.2%や61.8%の節目が意識されるのと同義です。
まずは、ピボットの算出です。
Pivot=(高値+安値+終値)÷3となります。
このピボットが中心線として働きます。
上値支持をレジスタンスライン、下値支持をサポートラインとして頭文字を取って両者を「R」と「S」で表記します。また、トレンド発生を示唆する指示線「HBOP」「LBOP」も使用します。具体的な計算方法は以下となります。
R1 = (2×Pivot)-安値
R2= Pivot+(高値-安値)
HBOP=高値+2(Pivot-安値)
S1 = (2×Pivot)-高値
S2 =Pivot-(高値-安値)
LBOP=安値-2(高値-Pivot)
チャートに表したのが下記のようになります。
見にくいかもしれませんが、以下のように色線で表記されているのが各々のピボット指標となります。これを見るとHBOPが抵抗線として綺麗に跳ね返っているのがわかりますね。
ピボットの戦術は?
ピボットの利用方法は順張りと逆張りの2通り対応出来ます。
例えば、以下のような戦術が考えられます。
・R1で逆張りの売り、Pivotで利確。
・R2ブレイクで順張り、HBOPで利確
・HBOPブレイクで順張り、含み益50pipsで利確。
・R1で順張り、R2で利確。R2で逆張り、R1で利確のセット。
但し、フィボナッチと同様にピボットだけでは常勝は難しいと思いますので、他のインジケーターやファンダメンタルズを加味して目安としてトレードするのが望ましいです。
今までは逆張りで検証してみましたが、今回は順張りで考えてみました。
ピボットのEAを作成してみた
上記で説明したピボットを利用して、実際にMT4EAに組み込んで検証してみました。
基本的なピボットを利用したインジケーターやEA作成方法は下記書籍を参考にしてます。
FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)
ピボットだけでは騙しに対応出来ないため、RSIのオシレーター指標を組み合わせてみました。
【EAの詳細】
・R1、S1での順張り。利確はR2、S2、損切はPivotとする。
・順張り判断にRSIを組み合わせ。
・検証期間は「2012/1/1~2017/3/31」までとする。
【結果】
・PF : 1.67
・最大ドローダウン : 1.89%
どうでしょうか。改良の余地はありそうですが、Pivotを使用したEAも実運用に加えられそうです。トレード回数が98回と少ないのがネックですね。RSIのロジックが原因だと思いますが、PFの成績を考えるとRSIは外せないのでトレードオフな関係ですね。
今回のピボットトレードを応用したEA作成の基本は下記書籍を参考としました。