こんにちは、分散型ライフのエンジです。
今回は、FX自動売買でMT4を用いた自作EAの記事となります。
自作EAによる自動売買についてはコチラ
入浴中にふと「建て玉を分割する」やり方を思い付きました。
これをEAに応用したら、PFと最大ドローダウンが改善されるのでは？と仮説を立てて実際に盛り込んでみました。
基本的な損小利大について
お風呂に浸かっていると、色々脳裏に浮かんできて、いつの間にか考え事をしていたりしませんか。
小生はそのパターンです。
特にFXの手法関係はお風呂場で思いつくことが多いです。
さて、前置きはこれくらいにして、自作EAの改善についてお話します。
FXは基本的に損小利大の戦略を取ることが多いです。
損切幅を狭くして利確幅を広く取ることで、勝率が低くてもトータルで利益が出せるということです。
ですが、損切幅を狭くすることで、利益を取りこぼす事が多々あります。
ある時点では＋2千円だったのに、1時間後は－5千円でロスカットされていた・・・。
というのは御多分に洩れずあり得ることです。
それを防ぐ手段として、ロスカットラインをある一定の値幅で追従していく「トレール注文」という発注機能があります。
但し、トレール注文では利益の最大化が難しくなります。
これは以下の場合です。
トレール注文で＋2千円で決済されたけれど、1時間後に決済していれば＋1万円くらい利益が見込めたのに・・・。
以上から、損小利大の基本戦略でもロスカットと利確ポイントのさじ加減で成績が異なってきます。
ここで建て玉の分割を行って、損失を低く抑えながら、利益を確保していく方法を考えました。
建て玉の分割とは
※全ての手法で上手くいくわけではないので留意下さい。
例えば1回の取引で、3000通貨用いるとします。
ここで、利確 : 30pips 損切 : 20pipsとします。
利確に達すれば＋900円、損切に達した場合は－600円ですね。
これを建て玉分割により以下のように3ポジション持ちます。
- 1000通貨 利確 : 30pips 損切 : 20pips
- 1000通貨 利確 : 20pips 損切 : 20pips
- 1000通貨 利確 : 10pips 損切 : 20pips
このようにすると、相場が一方向で当初の30pips利確に達した場合は、3000通貨1ポジションよりも利益確定金額が低くなりますが、ある程度相場が揉んでくれれば、利益を確実に得ながら損失も抑えることが出来ます。
EAに反映させた結果は・・・
FX自動売買に用いる自作EAの候補に当てはめてみました。
【改良前】
【改良後】
改良前と改良後で比較してみると次のようになりました。
【改良前】
- PF : 1.15
- 最大ドローダウン : 4.82%
【改良後】
- PF : 1.21
- 最大ドローダウン : 3.19%
PFの向上とドローダウンの抑制に寄与しています。
考えたかいがありました！
50個考えて1個成功するくらいの割合です(笑)
ちなみに実際のトレードは以下のようになりました。
【ドル円チャート】
【損益】
ドル円9000通貨を3000通貨の3つに分割して売りポジションを持ちました。
上記のように下落トレンドからの急な相場転換において、1つは939円で利確出来て、2つは－339円と－372円で損切となりました。従来のように分割せずに１つのポジションでトレードしていた場合は約－1,000円となっていたのに対して、利益を取りこぼすことなく損益はプラスで決済することが出来ました。ロットが大きければ分割の効果ははっきりと表れてくると思います。
EA作成の基本は下記書籍を参考としています。
